(本报告为数据分析工具产物:仅统计陈述,不含任何方向或操作建议。)
- 期权 IV 分位分布:上次为 ≥95 分位 38 个品种、最高豆粕 M 期权 100%(近 60 日)。本次分布段仍为 ≥95 分位 38 个,最高为豆一 A 期权 100%、苹果 AP 期权 100%、玉米淀粉 CS 期权 100%(近 60 日);豆粕 M 期权本次未列入分布段,无从核对。
- 跨期价差极端度:上次 |Z| 最大 9.19(窗口 120 交易日),对应橡胶 RU 远月较近月贵 500 点。本次 |Z| 最大为对二甲苯 PX 的 +5.56(远月较近月贵 596 点,窗口 120 交易日);橡胶 RU 本次未列入该段,无法证实。
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