数据模型与数据库

PostgreSQL 15+ / TimescaleDB。数据库 futures，共 45 张表。 数据来源: 天勤（TqSdk 实时）+ Tushare（辅助）+ 系统自算（信号/持仓/交易）。

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一、数据库概览

• 实例: PostgreSQL + TimescaleDB（时序超表）
• 连接: 见 appsettings.json（PgHost/PgPort/PgDatabase/PgUser/PgPassword，DPAPI 加密）
• 表数量: 45 张（public schema）
• 时序超表: quotes_realtime / quotes_option_realtime / system_logs（按天分块）

二、表清单（按职责分组）

A. 行情与基础数据（由 init_timescaledb.py / 采集脚本创建维护）

表	说明	规模
quotes_realtime	期货实时行情（超表，按 tick）	5180万行
quotes_option_realtime	期权实时行情（超表，含 Greeks/IV）	7200万行
quotes_daily	期货日线	2.5万行
quotes_option_daily	期权日线	22万行
futures	期货合约表	1023
options	期权合约表	2.7万
trading_calendar	交易日历	365
exchanges / session_types	交易所 / 交易时段类型	15 / 2
product_trading_hours	品种交易时段	321
fut_mappings	主力合约映射（天勤主连）	352

B. 排名/仓单/持仓数据（Tushare/天勤采集）

表	说明	规模
exchange_rankings	交易所持仓排名	139万行
fut_holding_records	期货持仓记录	143万行
fut_wsr	仓单日报	18万行

C. 交易/风控/信号（.NET 服务幂等自建）

表	说明
broker_account	仿真账户资金
broker_orders	经纪商订单
trading_positions	期货持仓
saved_strategies	期权策略（含 legs_json）
auto_trade_log	自动执行生命周期日志
signal_history	信号历史（闭环验证）
risk_rules / risk_alerts	风控规则 / 告警
settlement_history	结算历史

D. 系统/配置

表	说明
product_params	品种参数（乘数/保证金/手续费）
contract_params	合约级参数覆盖
product_chinese_names	品种中文名
system_logs	系统日志（超表）
macro_*	宏观事件/权重
custom_sectors / sector_product_mapping	板块
calendar_memos	日历备注

E. RAG 知识库（本地单机模式：rag_*；远程共享模式：srv_rag_*，服务器 PG）

表	说明
rag_categories / srv_rag_categories	知识库分类（黑色系/农产品/能源化工/有色/宏观）
rag_documents / srv_rag_documents	文档元数据（标题/文件名/格式/SHA256/status pending-embedded-failed/chunk_count）

文档文件本体存磁盘（客户端 rag_data/documents/ 或服务器 ~/futures-rag/rag_data/documents/，命名 {id}_{文件名}）；嵌入向量存服务器 Qdrant（集合 rag_documents）。详见 09-RAG知识库。

三、核心数据流

┌─ 采集层 ──────────────────────────────────────────────┐
│  tq_futures_pg.py    → quotes_realtime                 │
│  unified_options_main.py → quotes_option_realtime      │
│  daily_update_*.py   → quotes_daily / quotes_option_daily │
│  tq_mapping_pg.py    → fut_mappings                    │
│  Tushare 服务        → fut_wsr / fut_holding / exchange_rankings │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
        │ 写入
        ▼
┌─ 分析层 ──────────────────────────────────────────────┐
│  GreekExposureService  读取 quotes_* → GEX/DEX/TEX     │
│  期限结构/仓单/持仓/宏观 → 期货研判评分                 │
│  交易机会扫描 → TradingOpportunity                     │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
        │ 产出信号
        ▼
┌─ 交易层 ──────────────────────────────────────────────┐
│  signal_history（信号落库）                            │
│  AutoTradeExecutionService（自动执行）→ auto_trade_log │
│  SimulatedBrokerService → broker_orders / positions    │
│  AutoStopService → 自动止盈止损 → 平仓结算             │
└───────────────────────────────────────────────────────┘

四、表结构要点

• 主键设计: 行情表用 (id, datetime) 组合主键（TimescaleDB 要求）；业务表用自然主键（symbol/trade_date 等）
• legs_json: saved_strategies 用 JSONB 存多腿策略（camelCase）
• auto_trade_log: 含 asset_type 列区分期货(futures)/期权(options)执行
• signal_history: 含计划快照（PlanEntryPrice/StopLoss/TakeProfit）与执行回填（ActualEntryPrice）

五、数据维护

操作	入口
备份/导出/清理	「数据备份与维护」页面（系统菜单）
初始数据包	制作 .backup → 客户导入
旧数据清理	按时间列清理（如 quotes_realtime 保留 N 天）
大表控制	quotes_option_realtime 7200万行，建议定期清理

详见 05-运维手册 数据维护章节。