博衍通 — 技术架构

版本： v1.0（2026-08） 适用对象： 后续开发与维护人员 文档目的： 完整说明系统的架构设计、模块职责、数据流转、核心业务逻辑与运维要点，作为后续开发与维护的权威参考。 配套文档： 00-系统总览 · 01-功能清单 · 03-数据模型与数据库 · 04-使用手册 · 06-开发指南 · 功能指南（期权研判 / 波动率云图 / 希腊字母 / Gamma热力图）

系统概述
技术栈
解决方案与项目结构
整体架构与数据流
数据层设计
- 5.1 PostgreSQL 表结构清单
- 5.2 Redis 使用规范
- 5.3 数据库连接与兼容性
Python 数据采集管道
核心服务（Futures.Core）
- 7.1 交易执行（仿真撮合）
- 7.2 风控与结算
- 7.3 自动交易与止损止盈
- 7.4 行情与数据读取
- 7.5 期权与波动率分析
- 7.6 机会扫描与策略
- 7.7 宏观（Macro）
- 7.8 参数与品种管理
- 7.9 其他服务
桌面应用（Futures.Desktop）
- 8.1 启动流程与依赖注入
- 8.2 主界面（ShellWindow）与导航
- 8.3 各 UI 模块
配置管理
后台定时任务与调度
测试
开发与构建指南
维护注意事项与已知问题
附录：名词对照表

1. 系统概述

本系统是一套面向国内期货 + 期权的桌面级行情分析、交易机会挖掘、仿真交易与风控一体化平台。核心定位：

数据驱动：通过 Python 采集脚本（天勤 tqsdk + Tushare）全天候采集期货/期权实时行情、日线数据、持仓排名、仓单、宏观事件等，写入 PostgreSQL（TimescaleDB）与 Redis。
分析引擎：提供期货研判、期权研判、波动率云图、Gamma 热力图、期限结构、仓单分析、席位趋势、宏观评分、跨品种套利、事件雷达等分析能力。
仿真交易闭环：内置 SimulatedBrokerService 仿真撮合引擎（PostgreSQL 落账，账户 SimNow-001，初始资金 100 万），支持手动建仓、挂单、自动止损止盈、自动交易执行（·AUTO 标记）、每日结算、风控规则。
桌面 UI：WPF + Prism（DryIoc）MVVM，44 个可导航视图（ViewMap 全量），深色主题，全中文界面（资源文件驱动，预留多语言扩展）。
当前状态：CTP 实盘/SimNow 直连尚未接入，系统中所有 CTP 相关代码已于 2026-08 移除，交易通道唯一实现为仿真撮合引擎。若未来需要接入实盘，可在 IBrokerService 接口处扩展。

⚠️ 重要：本系统是分析 + 仿真交易系统，不连接真实期货交易柜台，不会产生真实交易。

2. 技术栈

领域	技术	版本
运行时	.NET	net9.0（Core）/ net9.0-windows（WPF）
UI 框架	WPF + Prism（PrismApplication, DryIoc 容器）	Prism 9.0.537
图表	LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF	2.0.5
UI 控件库	HandyControl（仅 Desktop）	3.5.1
数据库	PostgreSQL + TimescaleDB（超表分片）	Npgsql 10.0.3
数据访问	Dapper（微 ORM）+ 原生 NpgsqlCommand	Dapper 2.1.35
缓存	Redis（阿里云实例，实时行情快速通道）	StackExchange.Redis 3.0.11
日志	Microsoft.Extensions.Logging（Console + Debug）	10.x
可观测性	OpenTelemetry API（ActivitySource 定义）	1.17.0
系统监控	WMI（System.Management），进程指纹识别	9.0.0
敏感配置	DPAPI（ProtectedData，`__ENC__` 前缀）	9.0.0
响应式	System.Reactive（Desktop 引用）	6.1.0
编码	System.Text.Encoding.CodePages（GBK 支持）	9.0.0
行情采集（Python）	tqsdk（天勤）、Tushare、psycopg2、redis-py、scipy	Python 3
测试	xUnit（net9.0）	335 用例

3. 解决方案与项目结构

解决方案文件：Futures.Desktop.slnx（新版 XML 格式解决方案，dotnet sln add 管理）。

D:\code\futures\
├── Futures.Desktop.slnx              # 解决方案
├── src\
│   ├── Futures.Core\                 # 核心类库（net9.0，无 UI）
│   │   ├── Data\                     # 数据访问与服务（140 文件）
│   │   │   ├── Collectors\           # 排名/仓单持久化 + PythonScriptRunner
│   │   │   └── Scheduling\           # 数据采集调度（定时任务框架）
│   │   ├── Models\                   # 领域模型（98 文件）
│   │   ├── Services\                 # ConfigService、OptionPricingService 等
│   │   ├── Helpers\                  # TradingTimeHelper、BrokerMarginAccounting
│   │   ├── Logging\                  # LogManager（全局日志门面）
│   │   ├── Diagnostics\              # DiagnosticConfig（OpenTelemetry）
│   │   └── Tushare\                  # TushareApiClient（真实实现）
│   ├── Futures.Desktop\              # WPF 宿主壳（WinExe）
│   ├── Futures.Module.Shared\        # 共享 UI 基础设施（转换器/图表/导航桥/本地化）
│   ├── Futures.Module.Futures\       # 期货模块（14 视图）
│   ├── Futures.Module.Options\       # 期权模块（4 视图）
│   └── Futures.Module.Stock\         # 股票模块（3 视图 + 数据采集调度）
├── tests\
│   └── Futures.Core.Tests\           # xUnit 测试工程（335 用例）
├── script\                           # Python 采集脚本（随发布复制到 py_scripts\）
├── sql\                              # SQL 迁移脚本 + run_migration.py
├── docs\                             # 文档
└── tools\                            # 一次性维护脚本（extract_ui_strings.ps1）

3.1 项目引用关系

Futures.Desktop (WinExe, net9.0-windows)
├── Futures.Core
├── Futures.Module.Shared
├── Futures.Module.Futures ──┬── Futures.Core
│                            └── Futures.Module.Shared
├── Futures.Module.Stock ────┬── Futures.Core
│                            └── Futures.Module.Shared
└── Futures.Module.Options ──┬── Futures.Core
                             └── Futures.Module.Shared

依赖方向单向：Core ← Shared ← (Futures/Stock/Options) ← Desktop。Core 不引用任何 UI 项目。

3.2 各项目职责

项目	职责
Futures.Core	纯业务逻辑层：数据访问、仿真撮合、风控、结算、自动交易、分析引擎、配置、日志。不依赖 UI。
Futures.Module.Shared	共享 UI 基建：29 个转换器、K 线/分时图控件、图表构建器、导航静态桥（NavigationBridge + 3 个 Carrier）、本地化资源（UIStrings.resx + TrExtension）。
Futures.Module.Futures	期货相关视图：期货研判、期货列表、持仓龙虎榜、仓单分析、主力映射、热力图、板块管理、交易机会、信号历史、宏观录入/规则/权重、事件雷达、套利配置。
Futures.Module.Options	期权相关视图：期权研判（综合）、期权列表、波动率分析、波动率云图。
Futures.Module.Stock	股票相关视图：股票研判、股票列表、个股分析；并注册数据采集调度器（DataCollectionSchedulerService）与股价预警监控。
Futures.Desktop	应用壳：DI 注册、模块目录、ShellWindow（侧边栏+标签页）、托盘通知、启动序列。
Futures.Core.Tests	Core 的单元测试（xUnit，net9.0，`InternalsVisibleTo` 暴露内部成员给测试）。

4. 整体架构与数据流

                     ┌────────────────────────────────────────────────┐
                     │            Python 采集层 (script/)             │
                     │  tq_futures_pg / tq_overseas / unified_options │
                     │  daily_update_* / tq_mapping / update_calendar │
                     └───────┬───────────────────┬───────────────────┘
                             │ 每 tick           │ 批量 2-3s
                             ▼                   ▼
                     ┌───────────────┐   ┌────────────────────────────┐
                     │   Redis       │   │ PostgreSQL (TimescaleDB)   │
                     │ quote:{sym}   │   │ quotes_realtime (超表)      │
                     │ 哈希, TTL600s │   │ quotes_option_realtime(超表)│
                     │ (Greeks 字段) │   │ quotes_daily/option_daily   │
                     └───────┬───────┘   │ futures/options/日历/映射    │
                             │           │ 交易/风控/信号/结算表        │
                             │           └──────────┬─────────────────┘
                             ▼                      │
             ┌───────────────────────────────────────┴─────────────────┐
             │              Futures.Core (net9.0 服务层)                │
             │  RealtimePriceCache(Redis→PG 回退)  FuturesDataService   │
             │  SimulatedBrokerService  RiskControlService              │
             │  AutoTradeExecutionService AutoStopService               │
             │  分析引擎: Greeks/波动率/期限结构/宏观/仓单/席位/机会      │
             └───────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                     │ 依赖注入（Prism DryIoc，全单例）
                                     ▼
             ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
             │   Futures.Desktop (WPF 壳) + 4 个功能模块（44 视图）     │
             │   ShellWindow: 侧边栏导航 + 可关闭标签页 + 托盘通知      │
             └────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1 关键数据流（实时行情）

Python 采集脚本（天勤 tqsdk）每 tick 更新 Redis quote:{symbol} 哈希（期货 10 字段，期权另含 8 个 Greeks/IV 字段），TTL 600 秒。
同时每 2-3 秒批量 INSERT 到 PostgreSQL 超表 quotes_realtime / quotes_option_realtime（TimescaleDB 按天分片）。
.NET 侧 RealtimePriceCache 先读 Redis（亚毫秒），未命中再回退 PG 最新价；UI 因此感知不到 PG 批量写延迟。
收盘后定时任务（daily_update_*_pg.py）以 api.get_quote() 权威数据 UPDATE quotes_daily / quotes_option_daily（结算价、涨跌停、昨结等）。

4.2 关键数据流（交易闭环）

分析引擎扫描出交易机会（TradingOpportunity）→ 用户在交易机会页记录信号（signal_history）。
手动下单：期货研判/期权研判页 → IBrokerService.PlaceOrderAsync（仿真撮合）→ 成交建仓 trading_positions。
自动交易（AutoTradeExecutionService，默认关闭）：机会满足条件自动挂单（·AUTO 标记）→ 10s 轮询成交 → auto_trade_log 记录生命周期（place→fill→tp_exit/sl_exit）。
AutoStopService（5s 后台）+ SignalAutoCloseService（30s 后台）监控止盈止损，触发后平仓并托盘通知。
收盘后 DailySettlementService 生成每日结算（settlement_history）；TradeReviewReportService 每周自动生成复盘报告（review_report）。

5. 数据层设计

5.1 PostgreSQL 表结构清单

数据库：futures（默认 localhost:5432，生产 10.10.44.35:5432），schema public，TimescaleDB 扩展已启用。

A. 行情与基础数据（由 `init_timescaledb.py` 创建）

表名	用途	关键列	超表
`trading_calendar`	交易日历	`trade_date DATE PK, is_trading_day SMALLINT`	否
`exchanges`	交易所	`exchange_id VARCHAR(10) PK`	否
`futures`	期货合约元数据	`symbol PK, exchange_id, product_id, product_name, instrument_name, expiry_date`	否
`session_types`	交易时段类型字典	`session_type_id PK, type_name`（DAY/NIGHT）	否
`product_trading_hours`	品种交易时段	`product_id, exchange_id, session_type_id, start_time, end_time, cross_day`	否
`options`	期权合约元数据	`symbol PK, exchange_id, underlying_symbol, product_id, option_type(C/P), strike_price, expiry_date, multiplier`	否
`quotes_realtime`	期货实时快照	`id, symbol, datetime(分区键), last_price, volume, open_interest, average, amount, ask/bid 1..5`；PK `(id, datetime)`	是（按天分片）
`quotes_daily`	期货日线	`symbol, trade_date, open/high/low/close, volume, open_interest, amount, settlement, upper/lower_limit, pre_settlement, pre_close, pre_open_interest`；PK `(symbol, trade_date)`	否
`quotes_option_realtime`	期权实时 + Greeks	`id, symbol, datetime(分区键), 盘口1..5, greeks_delta/gamma/theta/vega/rho, implied_volatility, intrinsic_value, time_value, historical_volatility`；PK `(id, datetime)`	是（按天分片）
`quotes_option_daily`	期权日线	同 quotes_daily + 结算/涨跌停列	否

B. 映射与交易所数据

表名	用途	关键列
`fut_mappings`	主力/连续合约映射（Python 采集 + .NET 读取）	`trade_date, ts_code(如 SHFE.cu), mapping_ts_code`；UNIQUE `(trade_date, ts_code)`
`member_position_ranking`	交易所会员持仓排名（Tushare fut_holding）	`exchange, symbol, trade_date, member_name, rank, long/short_volume, long/short_change`
`warehouse_receipt`	仓单数据	`exchange, symbol, warehouse, trade_date, registered_qty, registered_change, effective_forecast_qty`
`inventory_weekly`	周度库存	`exchange, symbol, report_date, inventory_qty, inventory_change, unit`
`fut_wsr`	Tushare fut_wsr 仓单明细	`trade_date, symbol, fut_name, warehouse, pre_vol, vol, vol_chg, area, year, grade, brand, ...`

C. 交易 / 风控 / 信号 / 结算表（由 .NET 服务幂等自建）

表名	用途	创建方
`broker_account`	模拟账户（单行：余额/冻结/保证金/累计盈亏）	`SimulatedBrokerService`
`broker_orders`	模拟委托/成交（Pending/Filled/Cancelled 等状态机）	`SimulatedBrokerService`
`trading_positions`	期货持仓账本（含多腿期权字段、typed 止盈止损规则）	`TradingPositionService`
`saved_strategies`	期权多腿策略持仓（legs JSONB + 风控字段）	`sql/create_saved_strategies.sql`
`signal_history`	信号历史 + 计划止盈止损快照 + 归因	`SignalHistoryService`
`settlement_history`	每日结算历史（UNIQUE `(settlement_date, account_id)`）	`DailySettlementService`
`risk_rules` / `risk_alerts`	风控规则 / 风控预警	`RiskControlService`
`auto_trade_log`	自动交易生命周期日志（含去重唯一索引）	`AutoTradeExecutionService`
`review_report` / `review_report_strategy` / `review_report_suggestion`	每周复盘报告	`TradeReviewReportService`
`product_params` / `contract_params`	品种/合约参数（乘数/保证金/手续费），参数回退链	`ProductParamService` / `ContractParamService`
`macro_event_rules` / `macro_user_entries` / `macro_product_weights`	宏观事件规则/录入/品种权重	`MacroDbInitializer`
`calendar_memos`	日历备忘	`sql/create_calendar_memos.sql`
`custom_sectors` / `sector_product_mapping`	自定义板块	`SectorService`
`stock_*` 系列	股票基础/日线/指数/财务/停牌	`Stock*CollectionTask`

📌 命名说明：系统没有 orders/positions/daily_settlements 表——真实表名分别是 broker_orders、trading_positions、settlement_history。

5.2 Redis 使用规范

实例：阿里云 Redis r-bp1x66eyd9f5757bxipd.redis.rds.aliyuncs.com:6379，db=0。
Key 模式：每合约一个哈希 quote:{symbol}（如 quote:SHFE.cu2501、quote:CFFEX.IO2506-C-4000）。
字段：
- 期货：last_price, volume, open_interest, average, amount, ask_price1, ask_volume1, bid_price1, bid_volume1, update_time。
- 期权：上述 + delta, gamma, theta, vega, rho, implied_volatility, intrinsic_value, time_value。
TTL：每次写入 EXPIRE 600s（采集脚本停止后 ~10 分钟内 Key 过期，UI 自动回退 PG，数据可能滞后但不错）。
消费方：RealtimePriceCache（HashGet("quote:{symbol}", "last_price")）、SystemMonitorService（DBSIZE 心跳）。
连接容错：AbortOnConnectFail=false、ConnectTimeout=3s、SyncTimeout=1000ms → Redis 不可用时静默回退 PostgreSQL。

5.3 数据库连接与兼容性

DbConnectionFactory 持有单一 NpgsqlDataSource（连接池），构造时注入连接串（来自 IConfigService.Load().GetPgConnectionString()）。
注册了 LegacyDateAndTimeResolverFactory（#pragma warning disable NPG9001），让 Npgsql 10 将 date/time 映射回 DateTime/TimeSpan，保持 Dapper 对旧表的映射兼容——升级 Npgsql 时必须保留此解析器。
建表采用幂等 DDL 模式：CREATE TABLE IF NOT EXISTS + ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS，多数服务带静态锁/信号量（EnsureTablesAsync）。
超表 PK 必须是 (id, datetime)（TimescaleDB 要求分区键在 PK/唯一约束内）；对超表不做 ON CONFLICT 更新，采集脚本只 INSERT。

6. Python 数据采集管道

脚本位于 script/，构建时由 Desktop csproj <Content Include="..\..\script\*.py" ... LinkBase="py_scripts\"> 复制到输出目录 py_scripts\（仅 Desktop 输出目录有一份）。所有脚本从 settings.py 读配置（优先 local_config.py——git 忽略的真实凭据 → 环境变量 → 内置默认），日志滚动写入 script/log/。

脚本	角色	数据源 → 输出
`tq_futures_pg.py`	国内期货实时采集（常驻）	tqsdk → `quotes_realtime`(3s 批) + `quotes_daily` + Redis
`tq_overseas_futures_pg.py`	境外期货实时采集（常驻，KQD 接口，UTC 日期）	tqsdk → 同上
`unified_options_main.py`	期权实时采集（常驻，6 线程：SHFE/DCE/CZCE/INE/GFEX/CFFEX 各一个 TqApi，2s 错峰启动 + 看门狗重启）	tqsdk → `quotes_option_realtime`(2s) + `quotes_option_daily` + Redis（含 Greeks）
`options_utils.py`	期权共享库（BS 定价/Greeks/IV、合成指数、会话管理、DB/Redis 工具）	被 unified_options_main 导入
`daily_update_futures_pg.py`	收盘后日线补齐（~16:30，仅 UPDATE 已有行）	tqsdk `get_quote` → `quotes_daily`
`daily_update_options_pg.py`	收盘后期权日线补齐（跳过无实时数据的合约）	tqsdk → `quotes_option_daily`
`daily_update_overseas_pg.py`	收盘后境外日线补齐（UTC 日期，无记录则跳过）	tqsdk → `quotes_daily`
`tq_mapping_pg.py`	主力合约映射采集（一次性；stdout 输出 `{"saved":N}` 供调度器解析，日志走 stderr）	tqsdk `query_cont_quotes` → `fut_mappings`
`update_calendar.py`	交易日历同步（幂等，可重复运行；`--years-back N`）	tqsdk → `trading_calendar`
`init_timescaledb.py`	建库初始化：超表、种子数据（日历/交易所/合约/时段/期权），可选从 MySQL RDS 迁移	tqsdk + 可选 RDS → 全表
`check_sr_data.py` / `check_symbols.py`	只读诊断脚本	PG 查询

Greeks 计算（options_utils.py）：BS 公式（RISK_FREE_RATE=0.02），scipy.optimize.brentq 反解隐含波动率；商品期权用标的期货 last_price 作为 S，CFFEX 指数期权用看涨-看跌平价合成指数 S = K + (C−P)·e^(rT)（配对时间差 ≤ 2s）。historical_volatility 字段当前硬编码 0.2。

会话模型：国内按北京时间（夜盘 21:00-03:00 计入下一交易日），境外按 UTC 日期。会话门控优先读 product_trading_hours，兜底内置交易所默认品种。

7. 核心服务（Futures.Core）

目录：src/Futures.Core/Data + Services。所有服务均以接口 + 实现成对出现，注册在 Desktop 的 App.RegisterTypes 中（详见 §8.1）。

7.1 交易执行（仿真撮合）

IBrokerService → SimulatedBrokerService（唯一实现，单例）：
- 账户表 broker_account（SimNow-001，初始余额 1,000,000，冻结/保证金/盈亏字段）。
- 撮合：市价单在交易时段内立即成交（默认 1 tick 滑点）；非交易时段转挂单并冻结保证金；限价单冻结保证金挂 Pending，RefreshAsync 轮询价格穿越后成交。
- 保证金/手续费解析走回退链：contract_params → product_params → 内置默认，确保"扣款 = 持仓记账"一致。
- 幂等对账：ReconcileFrozenMarginAsync（冻结 == Σ活跃单冻结）、ReconcileAccountAsync（账户与持仓账本对齐，期权腿经 saved_strategies 走账）。
- 每个品种内置 TickSizes 最小变动价位字典（DCE/SHFE/CZCE/CFFEX/INE）。
ITradingPositionService → TradingPositionService：trading_positions 持仓账本 CRUD；RefreshPricesAsync 批量刷价 + symbol 自动修复（损坏的合约代码自动 UPDATE 修复）。
IPortfolioService → PortfolioService：期货持仓 + 期权策略（saved_strategies）统一视图。
IPortfolioGreekService → PortfolioGreekService：组合级 Δ/Γ/Θ/ν/ρ 聚合（期货仅贡献方向性 Delta；期权腿从 quotes_option_realtime 拉实时 Greeks，DISTINCT ON (symbol) 取最新）。

7.2 风控与结算

IRiskControlService → RiskControlService：规则引擎——6 类规则（MaxLoss/MaxDrawdown/MinMarginRatio/MaxLossPerDay/MaxPosition/MaxConcentration）× 作用域（global/product/symbol）× 动作（warn_only/reject_order/auto_close_position/auto_close_all）。权益 = 余额 + 保证金 + 冻结 + 浮动盈亏。预警去重（同一条未解决预警原地更新），恢复时重置已通知集合；ShouldRejectOrderAsync 门控新报单。
IDailySettlementService → DailySettlementService：逐日盯市——期初权益（上次结算）+ 浮动持仓盈亏 + 已实现交易盈亏 − 手续费（broker_orders 当日，兜底成交额×0.0001）→ 期末权益/保证金比例/风险等级，写 settlement_history。

7.3 自动交易与止损止盈

IAutoStopService → AutoStopService：5s 后台定时器 + 信号量；扫描期货持仓与期权策略 → 刷价 → 判定 typed 规则/文本规则止盈止损 → 平仓（期货走 broker，期权走 SavedStrategyService.CloseStrategyAsync）→ 触发 OnAutoClose。
ISignalAutoCloseService → SignalAutoCloseService：30s 后台监控 signal_history 中未平仓且有计划止盈止损的行；主力合约映射（MainContractMap + fut_mappings）解析合约 → 最新价（Redis→PG）→ EvaluateTrigger（看多：价≤SL 止损失/价≥TP 止盈得，看空反转）→ 触发 OnSignalAutoClosed。
IAutoTradeExecutionService → AutoTradeExecutionService：默认关闭，需在交易机会页开启。机会评估 → 方向/去重/单品种单在途守卫 → 挂单（策略名拼 ·AUTO）→ 10s 填充检查 → 记录 fill → 止盈止损联动（订阅 OnAutoClose）→ 关闭关联信号。DB 唯一索引 ux_auto_trade_log_place_dedup 防重复挂单。
ITradeReviewReportService → TradeReviewReportService：每周复盘（≥7 天幂等）——auto_trade_log 执行统计 + 策略回测快照 + 规则引擎生成改进建议 → review_report* 表 + OnReportGenerated 托盘通知。

7.4 行情与数据读取

IRealtimePriceCache → RealtimePriceCache：Redis 优先（quote:{symbol} 哈希 last_price），批量接口并行 HashGet，未命中逐符号回退 PG（quotes_realtime → quotes_option_realtime）。懒加载 ConnectionMultiplexer（双重检查锁）。
IFuturesDataService → FuturesDataService：只读查询中枢，约 33 个方法覆盖 futures/options/quotes_realtime/quotes_option_realtime/quotes_daily/quotes_option_daily/trading_calendar（列表、最新报价、日线、日历、到期提醒、合约/乘数等）。
IFuturesMappingPersistenceService：主力映射 fut_mappings（Python 采集，.NET 读取）。
IProductSessionService → ProductSessionService：交易时段模型（product_trading_hours + session_types），判断夜盘/是否交易时段（撮合与下单门禁用）。
ISystemMonitorService → SystemMonitorService：进程监护（WMI Win32_Process 命令行指纹识别 Python 脚本）、数据库健康（各表行数与最新时间戳）、Redis 状态（DBSIZE）、日志文件列表/尾读。健康检查覆盖 futures/options/quotes_realtime/quotes_daily/quotes_option_realtime/quotes_option_daily/trading_calendar/exchanges/product_trading_hours，并做脚本级存活检查（如 tq_futures_pg → 最近 5 分钟 quotes_realtime 行数）。

7.5 期权与波动率分析

IOptionPricingService（Services/OptionPricingService.cs）：Black-76 期货期权定价 + 解析 Greeks + ImpliedVolatility（Brent 法，σ∈[0.001,5.0]，容差 1e-8）；CalculatePnL 估值多腿策略。注意：UI 展示的实时 Greeks 直接来自 PG（Python 计算），本服务主要用于回测与策略估值。
IGreekExposureService → GreekExposureService：行权价级 Greek 敞口分析（期权表国内交易所、未到期、净敞口区域检测、DetectZones 净 GEX 阻力/支撑）。
IVolatilityHeatmapService → VolatilityHeatmapService：期货热力图——单条 SQL（LATERAL JOIN 索引命中）取 7 天最新价 + 45 天前结算价 → changeRate% → 色强 min(|Δ%|×10,100)，按板块着色。
IVolatilityCloudService → VolatilityCloudService：波动率云图——按品种/合约月分 7 个 Delta 桶（20P/30P/40P/50/40C/30C/20C），桶内 IV/ΔIV/持仓量；skew = IV(20P) − IV(20C)；按板块分组。
IVolatilityAnalysisService → VolatilityAnalysisService：IV 期限结构、IV 曲线、波动率分析行。
IOptionsStrategyMatcher → OptionsStrategyMatcher：内存策略库匹配——输入市场条件 → 对内置 OptionsStrategy.All 预设打分（方向/波动率/Theta/Gamma 权重 + 复杂度 + 最低置信度）→ 生成执行计划（真实行权价选腿）。
回测：IOptionsBacktestService（Black-76 PnL 估值）、IStrategyBacktestService、IPlanBacktestService（计划回测，缓存日线）。

7.6 机会扫描与策略

ITradingOpportunityService → TradingOpportunityService：综合机会扫描——按品种融合 7 大维度（RAG 为第 7 路）：
1. 期货信号投票 SignalVotingEngine（期限结构/仓单/席位趋势/基差 Z/均线结构/持仓量趋势 → 中线信号 MidTermSignal）；
2. 波动率云（SelectMainCloudMonth、平均 ΔIV）；
3. 期权策略匹配（OptionsStrategyMatcher.Match）；
4. 宏观评分（MacroScoreEngine）；
5. 市场状态；
6. RAG 情报（RagFactorService：Qdrant 检索 + LLM 提取 Top3 因素 → 加权方向分，SignalVotingEngine.W_RAG=1.5 计入投票；RagClientService/RemoteRagClientService 双实现，RagServerUrl 配置即切远程共享）； → 汇总为 TradingOpportunity（方向/置信度/入场时机/总评分/推荐理由/通俗摘要）。事件：HotOpportunitiesDetected、MidTermReversalsDetected。
IFuturesStrategyService → FuturesStrategyService：期货策略评分/执行计划/止盈止损文本生成。
IMidTermSignalService/IMidTermBacktestService：双周期中线信号 + 回测（RolloverSplicer 拼接主力/次主力日线 → 5/10/20 日收益采样 → 胜率/期望）。
ISavedStrategyService：期权多腿策略持仓（saved_strategies）。
ITermStructureService：期限结构状态（升水/贴水）；ISpotBasisService：现货基差；ITechnicalSrService：支撑阻力；ISpreadAnalysisService 跨品种价差；ISeatTrendService/IExchangeRankingService 席位趋势/龙虎榜；IOvernightOverseasService 隔夜外盘；IEventRadarService P1-6 事件雷达；IExitRuleComparisonService 出场规则对比回测；IStatisticalTestingService 统计检验。
仓单/排名：IWarehouseReceiptService（仓单）、IRankingPersistenceService（持仓排名入库）、IFutHoldingPersistenceService（fut_wsr）。

7.7 宏观（Macro）

表：macro_event_rules（事件→影响品种/方向/分数）、macro_user_entries（用户录入值）、macro_product_weights（品种×事件权重）。
服务：IMacroScoreEngine（评分引擎）、DbMacroCalendarService、DbUserMacroEntryService、DbProductMacroWeightService、DbMacroEventRuleService、IAutoMacroService → Jin10MacroService（金十数据自动采集）。
MacroDbInitializer：启动时由 Desktop 以连接串直接初始化上述 3 表 + 种子数据。

7.8 参数与品种管理

IProductParamService：product_params（品种级乘数/保证金/手续费），首次建表播种内置默认值。
IContractParamService：contract_params（合约级覆盖，source='manual'/'exchange'，手动行不被 Tushare 同步覆盖）。
IContractParamSyncService：Tushare fut_settle 每日结算参数 → contract_params；TsCodeToTqContract 转换（如 CU2601.SHF → SHFE.cu2601）。
ISectorService：自定义板块与品种映射。ICalendarMemoService：日历备忘。

7.9 其他服务

IConfigService / ConfigEncryption：见 §9。
LogManager（Logging/）：全局日志门面（ILoggerFactory，默认 NoOp，Desktop 启动时装配 Console+Debug）。
CustomStrategyStore：自定义策略变体持久化（静态，启动加载）。
FuturesOptionProductMapper：CZCE C/P 后缀、CFFEX 希腊字母前缀映射。
BrokerMarginAccounting（Helpers/）：冻结保证金/盈亏记账公式。
TradingTimeHelper（Helpers/）：夜盘会话表工具。
PythonScriptRunner（Data/Collectors/）：启动 Python 脚本（输出目录 py_scripts）。

8. 桌面应用（Futures.Desktop）

8.1 启动流程与依赖注入

入口：App : PrismApplication（DryIoc）。CreateShell() → ShellWindow（注意不是 MainWindow，MainWindow 是保留的空壳）。

ModuleInitializer：注册 GBK 代码页（CodePagesEncodingProvider）。

模块目录（ConfigureModuleCatalog）：FuturesModule → StockModule → OptionsModule。

DI 注册（RegisterTypes，除特别标注外全部单例，按领域分组）：

组	注册
配置/数据访问	`IConfigService`、`IDbConnectionFactory`（工厂 lambda：`new DbConnectionFactory(config.GetPgConnectionString())`）
行情	`IRealtimePriceCache`、`IFuturesDataService`、`IProductSessionService`、`IVolatilityHeatmapService`
交易	`IBrokerService→SimulatedBrokerService`、`ITradingPositionService`、`IPortfolioService`、`IPortfolioGreekService`、`IAutoStopService`、`ISignalAutoCloseService`、`IAutoTradeExecutionService`、`ITradeReviewReportService`、`ISavedStrategyService`
风控/结算	`IDailySettlementService`、`IRiskControlService`
期权/波动率	`IGreekExposureService`、`IOptionsStrategyMatcher`、`IVolatilityAnalysisService`、`IVolatilityCloudService`、`IOptionsBacktestService`
排名/行情持久化	`IRankingPersistenceService`、`IExchangeRankingService→TushareExchangeRankingService`、`IRankingAnalysisService`、`IFutHoldingPersistenceService`、`TushareApiClient`
股票	`IStockMarketService`、`IStockService`、`IStockWatchlistService`、`IStockPriceAlertService`
仓单/期限/价差	`ITermStructureService`、`IWarehouseReceiptPersistenceService`、`WarehouseReceiptCollectorService`、`IWarehouseReceiptService`、`ISpreadAnalysisService`、`ISpreadPairConfigService`
宏观	`IMacroCalendarService`、`IUserMacroEntryService`、`IProductMacroWeightService`、`IMacroScoreEngine`、`IAutoMacroService→Jin10MacroService`、`IMacroEventRuleService`
分析	`IEventRadarService`、`ISpotBasisService`、`ISeatTrendService`、`ITechnicalSrService`、`IMidTermSignalService`、`IMidTermBacktestService`、`IOvernightOverseasService`、`IFuturesStrategyService`、`IPlanBacktestService`、`IStrategyBacktestService`、`IExitRuleComparisonService`、`IStatisticalTestingService`（transient）
参数/调度/监控	`IProductParamService`、`IContractParamService`、`IContractParamSyncService`、`ISchedulerConfigService`、`ISchedulerLogService`、`ISystemMonitorService`、`ITrayNotificationService`
定时任务	`FutHoldingCollectionTask`、`WarehouseReceiptCollectionTask`（`Register<ScheduledTaskBase,...>`，transient，自动注册进调度器）
已移除	`IOpportunityScannerService`、`OpportunityScannerView`（注释保留）

视图注册：

Desktop 自身注册 19 个导航视图（RegisterForNavigation：Dashboard/Settings/CampSettings/TradingCalendar/StrategyBuilder/StrategyPnL/PositionMonitor/Backtest/OptionsBacktest/StrategyWeightEditor/StatisticalTesting/ExitComparison/PortfolioGreek/SystemMonitor/SchedulerConfig/ContractParam/ExchangeRanking/WarehouseReceiptCollector/FuturesMappingCollector）+ 4 个直接经 ViewMap 解析的视图（RiskDashboard/SchedulerLog/ProductParam/CampAnalysis，未走 RegisterForNavigation，仅注册 VM + 由 ContainerLocator.Current.Resolve(viewType) 创建）。
模块各自注册：Futures 14、Options 4、Stock 3。
合计 19 + 4 + 14 + 4 + 3 = 44，与 ShellWindowViewModel.ViewMap 条目数一致。

启动序列（OnStartup）：

装配日志（Console+Debug，Information）。
base.OnStartup（Prism 初始化容器）→ 挂 AppDomain.UnhandledException / DispatcherUnhandledException（弹框 + 日志）。
CustomStrategyStore.Load()。
IAutoStopService.Start()（5s 止盈止损）。
ISignalAutoCloseService 启动 + OnSignalAutoClosed → 托盘通知 → 跳转信号历史页。
ITrayNotificationService + IRiskControlService.OnAlertTriggered → 托盘气泡。
IAutoTradeExecutionService 启动（默认关闭）+ OnExecutionLogAdded → 托盘 → 交易机会页。
ITradeReviewReportService.OnReportGenerated → 托盘；GenerateWeeklyIfDueAsync()（≥7 天幂等）。
ITradingOpportunityService：HotOpportunitiesDetected（_notifiedHotKeys 去重）→ 🔥 托盘 + 详情窗口；MidTermReversalsDetected → 🔁 托盘 → 期货研判。
IConfigService.EnsureEncrypted()（DPAPI 就地加密）+ MacroDbInitializer.InitializeAsync()（宏观表 + 种子）。
OnExit → 释放托盘图标。

8.2 主界面（ShellWindow）与导航

布局：左侧深色侧边栏 7 个可折叠菜单组（市场总览/期货/期权/股票/机会与策略/数据采集/系统）+ 右侧可关闭标签页 TabControl（自定义 ItemContainerStyle 带 ✕ 按钮）+ 顶部 TodayReminderBar（今日到期期货/期权 + 备忘）。
导航模型：不使用 Prism RegionManager。ShellWindowViewModel.ViewMap（静态字典：44 个视图名 → CLR Type）→ ContainerLocator.Current.Resolve(type) 创建标签页；NavigateTo(viewName) 存在即选中（StockDetail 例外：每次重建），未知名弹本地化错误。标签关闭时调用 VM/视图的 IDisposable.Dispose()（停定时器、退订静态事件，防页面切换泄漏）。
跨页通信：静态桥 NavigationBridge（NavigateTo、ShowAutoTradeChain）+ 3 个静态 Carrier：
- AnalysisPageSelectionCarrier（交易机会页 → 期货/期权研判的产品跳转）；
- FuturesBacktestCarrier（研判页 → 回测页的一键回测请求）；
- OptionsBacktestCarrier（同上，期权版）。
代码注释明确说明后续可重构为 Prism IEventAggregator 或 INavigationService。
托盘：WinForms NotifyIcon（ITrayNotificationService：ShowAlert/ShowOpportunityAlert/ShowMidTermReversalAlert/ShowInfoAlert），气泡点击可导航或打开详情窗口。
弹窗窗口：StrategyPnLChartWindow（期权策略盈亏曲线）、AutoTradeChainWindow（自动执行全链路：挂单→成交→止盈/止损）、HotOpportunityDetailWindow（🔥 机会详情）。

8.3 各 UI 模块

Futures.Module.Futures（14 视图）

视图	ViewModel	功能
`FuturesAnalysisView`	`FuturesAnalysisViewModel`	期货研判（旗舰页，注入 21 个服务）：多因子分析（Greeks 敞口/龙虎榜/期限结构/仓单/跨品种价差/宏观/基差/席位/策略评分/中线信号/隔夜外盘/技术 SR）+ 一键回测 + 买入建仓/挂单
`FuturesListView`	`FuturesListViewModel`	期货列表：按交易所/期限结构过滤，产品迷你价格图
`FuturesRankingQueryView`	`FuturesRankingQueryViewModel`	持仓龙虎榜查询/采集
`WarehouseReceiptCollectionView`	`WarehouseReceiptCollectionViewModel`	仓单分析：历史浏览 + 趋势图
`FuturesMappingView`	`FuturesMappingViewModel`	主力合约映射查看
`HeatmapView`	`HeatmapViewModel`	期货热力图（已注册导航并进入 ViewMap，但侧边栏无菜单入口，布局逻辑为 TODO 桩）
`SectorManagerView`	`SectorManagerViewModel`	板块管理
`TradingOpportunityView`	`TradingOpportunityViewModel`	交易机会：🔥 扫描/评分过滤/记录信号/自动执行日志/周报；跨页跳转 + AutoTradeChainWindow
`SignalHistoryView`	`SignalHistoryViewModel`	信号历史：胜率统计、手动/计划平仓
`MacroManualEntryView`	`MacroManualEntryViewModel`	宏观数据录入（触发评分引擎）
`MacroEventRuleManagementView`	`MacroEventRuleManagementViewModel`	宏观规则 CRUD
`MacroEventWeightManagementView`	`MacroEventWeightManagementViewModel`	宏观品种权重 CRUD
`EventRadarView`	`EventRadarViewModel`	P1-6 事件雷达
`SpreadPairConfigView`	`SpreadPairConfigViewModel`	跨品种套利配置

Futures.Module.Options（4 视图）

视图	ViewModel	功能
`CombinedAnalysisView`	`CombinedAnalysisViewModel`	期权研判（旗舰页，注入 15 个服务）：多因子评分 + 策略匹配 + 一键回测 + 买入建仓
`OptionsListView`	`OptionsListViewModel`	期权列表：完整期权链、IV 微笑图、标的日内走势、5s 实时报价 + 30s 刷新
`VolatilityAnalysisView`	`VolatilityAnalysisViewModel`	波动率分析：IV 期限结构、偏度
`VolatilityCloudView`	`VolatilityCloudViewModel`	波动率云图（60s 自动刷新）

Futures.Module.Stock（3 视图 + 调度）

视图	ViewModel	功能
`StockAnalysisView`	`StockAnalysisViewModel`	股票研判：主要指数卡片（30s 刷新）
`StockListView`	`StockListViewModel`	股票列表：搜索 + 自选股
`StockDetailView`	`StockDetailViewModel`	个股分析：K 线/成交量/RSI/MACD 4 图 + 财务 + 自选/预警

StockModule.OnInitialized：启动 IDataCollectionSchedulerService + IStockPriceAlertService.StartMonitoring()（30s 股价预警）。

Futures.Module.Shared

29 个转换器（Converters/，类 + XAML 资源键成对）：方向色、涨跌色、Bool→可见性/颜色、期权类型色、分数色等。
控件：KLineChartControl（K 线 + 成交量双图 UserControl，DP：KLineBars/ShowVolume）、BindingProxy（Freezable 绑定桥）、SelectableTextBlock。
图表构建器：KLineChartBuilder、IntradayChartBuilder（BuildFromFutures/BuildFromOptions）。
本地化：UIStrings.resx（默认 zh-CN，约 117 个 key），UIStrings.Get/Format/TabTitle（TabTitle 字典含 emoji）；XAML 用 {local:Tr Key=...} 标记扩展。部分硬编码中文仍在 Shell 与 Dashboard 中。
主题：DarkTheme.xaml（深色重定义 SystemColors/控件样式）+ SharedConverters.xaml 合并进 App.xaml；Styles.xaml（DashboardCardStyle）为次要字典，未合并。

9. 配置管理

位置：<程序运行目录>/config/appsettings.json（开发时源码位于 src/Futures.Desktop/config/，随构建复制 PreserveNewest）。另有 appsettings.example.json 模板（不含真实凭据）。
结构（对应 AppConfig）：PgHost/PgPort/PgDatabase/PgUser/PgPassword、RedisHost/RedisPort/RedisPassword、TqUser/TqPassword（天勤凭据）、RefreshInterval（默认 3s）、TushareToken/TushareProxyUrl/TushareProxyEnabled/TushareBypassSsl/TushareUseHostHeader、CampSettings（五大机构/五大家人/外资 → 经纪商关键词）。
加载优先级（ConfigService.Load）：
1. 基础文件 appsettings.json；
2. 环境文件 appsettings.{DOTNET_ENVIRONMENT|ASPNETCORE_ENVIRONMENT}.json（非默认值覆盖）；
3. 环境变量 PG_* / REDIS_* / TUSHARE_TOKEN / TQ_USER / TQ_PASSWORD（最高优先级）。
加密：敏感字段（PgPassword/RedisPassword/TqPassword/TushareToken）用 DPAPI（ProtectedData，CurrentUser 范围）加密，值前缀 __ENC__；Encrypt 幂等，Decrypt 解最多 10 层（兼容历史叠加 bug）；EnsureEncrypted() 启动时幂等就地加密。注意：配置受加密的 Windows 用户绑定，换用户解密会抛异常。
缓存：_cached 双重检查锁；InvalidateCache() 强制重读。

10. 后台定时任务与调度

框架：Futures.Core/Data/Scheduling/。IDataCollectionSchedulerService（单例）编排 ScheduledTaskBase 任务（ScheduledTaskConfig 配置、SchedulerLogService 记录日志）。
任务注册：StockModule 注册 5 个股票采集任务 + Desktop 注册 FutHoldingCollectionTask、WarehouseReceiptCollectionTask。
内置 Python 调度任务：PythonScriptScheduledTask 运行 py_scripts 下脚本（如 tq_mapping_pg.py，解析 stdout 的 {"saved":N} JSON——脚本日志必须走 stderr，否则破坏协议）。
UI：系统菜单"数据采集"组的 SchedulerConfig（任务配置）、SchedulerLog（日志）、ExchangeRanking/WarehouseReceiptCollector/FuturesMappingCollector（手动触发采集）。
非调度常驻后台：AutoStopService（5s）、SignalAutoCloseService（30s）、AutoTradeExecutionService（10s 填充检查）、RiskControlService（风控告警）、StockPriceAlertService（30s）、IStockPriceAlertService。

11. 测试

工程：tests/Futures.Core.Tests（xUnit，net9.0），引用 Core，InternalsVisibleTo("Futures.Core.Tests") 暴露内部成员（如 SignalAutoCloseService.EvaluateTrigger）。
运行：dotnet test tests/Futures.Core.Tests/Futures.Core.Tests.csproj（当前 335 个用例全部通过，~300ms）。
覆盖重点：配置序列化/加密、价格缓存回退、撮合/保证金记账、止损止盈触发判定、风控规则、结算计算等纯逻辑（不依赖外部 DB/Redis 的用例）。

12. 开发与构建指南

powershell

# 还原并构建整个解决方案（.slnx 格式，VS2022 17.10+/dotnet 9 SDK）
dotnet build Futures.Desktop.slnx

# 仅运行 Core 测试
dotnet test tests/Futures.Core.Tests/Futures.Core.Tests.csproj

# 添加新工程到解决方案
dotnet sln Futures.Desktop.slnx add src/MyNew/MyNew.csproj

新增一个页面的标准流程：

在对应模块（或 Desktop）新建 Views/MyView.xaml(.cs) + ViewModels/MyViewModel.cs（继承 BindableBase）。
模块 RegisterTypes 中 RegisterForNavigation<MyView, MyViewModel>("MyView")（Desktop 页面则在 App.RegisterTypes）。
若需出现在菜单：在 ShellWindowViewModel.ViewMap 注册视图名 → 类型，并在 ShellWindow.xaml 对应菜单组添加子菜单按钮（OnMenuClick）。
服务注入：构造器注入所需 Core 接口（全部经 Prism/DryIoc 自动装配）。
若 VM 含定时器/事件订阅 → 实现 IDisposable（标签关闭时自动释放）。
跨页跳转用 NavigationBridge.NavigateTo；跨页传参用静态 Carrier。
UI 文案走 UIStrings 资源 + {local:Tr}，颜色/方向用共享转换器。

新增一个 Core 服务：接口 + 实现成对放入 Futures.Core/Data（或 Services），App.RegisterTypes 注册单例；若需后台运行，参照 AutoStopService 的 timer + 事件 + 启动接线模式。

Python 采集脚本约定：

常驻采集：无限循环 + 会话感知休眠 + 批量刷库 + Redis 每 tick 写入 + 滚动日志到 log/。
一次性采集：stdout 输出机器可读结果（JSON），日志走 stderr。
配置文件：settings.py → local_config.py（git 忽略，真实凭据）。严禁把真实凭据提交进仓库。

13. 维护注意事项与已知问题

13.1 已知待清理项（技术债）

空文件垃圾：src/Futures.Core/ConfigService.cs、Data/nonexistent_file.cs、Data/NonExistentFile.cs、Data/TushareApiClient.cs（均 0 字节，重复/占位）；.bak 文件：Models/FutHoldingRecord.cs.bak、Data/IFutHoldingPersistenceService.cs.bak、Data/FutHoldingPersistenceService.cs.bak。可安全删除。
Tushare 客户端重复：真实实现 Tushare/TushareApiClient.cs（Futures.Core.Tushare）；Data/TushareApiClient.cs 是空壳。
MainWindow 未使用：内容为占位提示，CreateShell 用的是 ShellWindow。可删。
StockDataCollectorView/ViewModel：已在 csproj 中 Remove 出构建，文件内容仅为 DELETED 占位，无任何引用。可彻底删除。
HeatmapView 未接入菜单：已注册导航并进入 ViewMap，但 ShellWindow.xaml 侧边栏无其菜单入口（44 个 ViewMap 条目中唯一无菜单项的视图），布局为 TODO。
部分硬编码中文：ShellWindow.xaml.cs、DashboardView 中的提示文案未走 UIStrings。
静态桥导航（NavigationBridge/Carrier）：功能正常，但代码注释自述可重构为 Prism IEventAggregator/INavigationService。
historical_volatility 硬编码 0.2（options_utils.py）：当前不是真实历史波动率。
INavigationDescriptor 接口：声明但未消费（Shell 侧边栏菜单硬编码）。

13.2 运维要点

凭据轮换：PG/Redis/MySQL 密码同时存在于 script/local_config.py（Python 侧）与 appsettings.json（.NET 侧），需协同更新。
Redis 不可用：系统自动回退 PG（AbortOnConnectFail=false），UI 不报错但可能滞后最多一个批量周期。
采集脚本停止：Redis Key 10 分钟过期后 UI 读 PG 旧数据；SystemMonitor 页面（系统→系统监控）可查看各脚本存活/数据库新鲜度。
tq_mapping_pg.py stdout 协议：调度解析依赖 stdout JSON，脚本日志改动时勿污染 stdout。
超表维护：quotes_realtime/quotes_option_realtime 按天分片，注意数据量与 TimescaleDB 压缩策略（当前未配置压缩/保留策略）。
Npgsql 升级：务必保留 LegacyDateAndTimeResolverFactory（NPG9001 pragma）。
DPAPI 绑定：__ENC__ 加密值绑定当前 Windows 用户；换机/换用户需重新配置。
构建产物：仅 Desktop 输出目录有 py_scripts\（含 settings.py + local_config.py + 全部 .py），其余项目输出目录无脚本副本（2026-08 清理后的现状）。

13.3 数据一致性设计要点（勿破坏）

撮合扣款 = 持仓记账：SimulatedBrokerService 通过 contract_params → product_params → 内置默认 回退链解析乘数/保证金率，保证扣款与 trading_positions 记账一致。
撤单恢复冻结：BrokerMarginAccounting.ReleaseFrozenOnCancel 按未成交数量比例释放冻结（修复过"撤单不恢复"历史 bug）。
对账幂等：ReconcileFrozenMarginAsync/ReconcileAccountAsync 幂等，可安全重复执行。
自动执行去重：DB 唯一索引 ux_auto_trade_log_place_dedup（同日同品种同方向只挂一次）+ 内存 _loggedOrderIds 双重守卫。
期权腿走 saved_strategies 账：组合对账时期权腿排除出 broker 账户总盈亏，避免双重记账。

14. 附录：名词对照表

名词	含义
tqsdk / 天勤	国内期货行情数据 SDK（Python），采集主源
Tushare	财经数据接口（持仓排名/仓单/合约参数等）
主力合约映射 (fut_mappings)	tqsdk `query_cont_quotes` 连续合约 → 实际主力合约代码
龙虎榜/持仓排名	交易所会员持仓排名（member_position_ranking）
仓单	交易所注册仓单数据（warehouse_receipt / fut_wsr）
波动率云 (Volatility Cloud)	按 Delta 桶分布的 IV 曲面（7 桶 + skew）
Gamma 热力图 (Heatmap)	期货涨跌幅 → 板块着色 treemap
合成指数	指数期权用看涨-看跌平价计算的隐含标的价 S
·AUTO	自动交易标记（自动挂单/成交/平仓的策略名后缀）
typed 止盈止损规则	`TypedRuleSpec`（tp_condition/tp_operator/tp_threshold/trailing 等结构化字段）
DPAPI	Windows 数据保护 API（配置加密）
TimescaleDB 超表	按 datetime 分片的 PostgreSQL 扩展表

博衍通 — 技术架构 ​

目录 ​

1. 系统概述 ​

2. 技术栈 ​

3. 解决方案与项目结构 ​

3.1 项目引用关系 ​

3.2 各项目职责 ​

4. 整体架构与数据流 ​

4.1 关键数据流（实时行情） ​

4.2 关键数据流（交易闭环） ​

5. 数据层设计 ​

5.1 PostgreSQL 表结构清单 ​

A. 行情与基础数据（由 init_timescaledb.py 创建） ​

B. 映射与交易所数据 ​

C. 交易 / 风控 / 信号 / 结算表（由 .NET 服务幂等自建） ​

5.2 Redis 使用规范 ​

5.3 数据库连接与兼容性 ​

6. Python 数据采集管道 ​

7. 核心服务（Futures.Core） ​

7.1 交易执行（仿真撮合） ​

7.2 风控与结算 ​

7.3 自动交易与止损止盈 ​

7.4 行情与数据读取 ​

7.5 期权与波动率分析 ​

7.6 机会扫描与策略 ​

7.7 宏观（Macro） ​

7.8 参数与品种管理 ​

7.9 其他服务 ​

8. 桌面应用（Futures.Desktop） ​

8.1 启动流程与依赖注入 ​

8.2 主界面（ShellWindow）与导航 ​

8.3 各 UI 模块 ​

Futures.Module.Futures（14 视图） ​

Futures.Module.Options（4 视图） ​

Futures.Module.Stock（3 视图 + 调度） ​

Futures.Module.Shared ​

9. 配置管理 ​

10. 后台定时任务与调度 ​

11. 测试 ​

12. 开发与构建指南 ​

13. 维护注意事项与已知问题 ​

13.1 已知待清理项（技术债） ​

13.2 运维要点 ​

13.3 数据一致性设计要点（勿破坏） ​

14. 附录：名词对照表 ​